太平养老：投资管理支撑平台

来源：2021年第二届中小金融机构数智化转型优秀案例评选

一、项目方案

近年来，国家持续深化养老保障体制改革，企业年金快速发展太平养老投资，职业年金强势启动。太平养老作为21家企业年金投资管理人之一，自2019年以来养老金资产管理资产规模不断增长。2020年1季度，年金资产规模成功跻身千亿元“俱乐部”。随着公司的发展壮大，投资经理所管理的投资组合数量也不断增加，投资经理平均每人负责组合增长了3倍左右太平养老投资，每天需花费大量的时间在流动性管理、场外业务流程和资产配置分析等等事务性的工作。这些事务性工作耗费了投资经理大量宝贵的工作时间和精力。

为认真贯彻集团新时代发展战略，把提升投资业绩放在突出位置，减少投资经理的日常重复性事务，让他们能把每天有限的时间和精力更多地花在投资研究、业绩提升和风险防控上，急需整合投资交易、风控合规、估值核算、账户管理和TA申赎等投资业务各个环节数据，通过数据智能应用为投资经理提供场景化、精准化的技术支撑。

二、创新点

基于太平养老投资数据已实现了企业级数据的统一、整合和共享，各类资产指标计算口径统一化和管理维度多元化，本项目运用分析流程自动化（Analytic Process Automation）基于“流”概念的完整解决方案，将投资交易、风控合规、估值核算、账户管理、产品申赎和外部资讯等等不同的数据源、不同的操作、不同的业务知识以业务流的形式融合到一个端到端的自动化平台中，大幅提升投资经理的工作效率，精准赋能投资管理业务。

三、技术实现特点

本项目采用“一体化数据、场景化应用”模式构建，数据端构架在已有投资数据平台上，深化数据资产化、融合化、运营化的能力，提升数据洞察能力；应用端结构上采用主流的SpringMVC技术框架，可快速实现功能扩展及应用场景覆盖。基于自动化技术及大数据分析技术，整合了投资交易、风控合规、估值核算、账户管理和TA申赎等资产管理业务过程中全部结构化及非结构化数据，并将相关数据进行指标化、可视化、流程化处理， 通过数据业务化充分挖掘数据价值。

四、项目过程管理

1、需求分析和概要设计阶段

此阶段时间段为2019年7月至2019年9月，主要过程包括业务场景确立、需求调研、需求分析及页面交互设计、系统架构设计。

2、系统详细设计阶段

此阶段起始时间为2019年10月至2019年12月，其间主要完成了系统详细设计工作，提交了配置分析、组合分析、头寸管理、场外业务和移动端等系统模块详细设计说明书等文档。

3、系统编码、测试和上线准备阶段

此阶段起始时间为2020年1月至2020年5月，其间完成了配置分析、组合分析、头寸管理、场外业务和移动端等系统模块的编码、功能测试、历史数据验证，以及试运行上线准备工作。

4、试点行上线阶段

此阶段起始时间为2020年6月至2020年9月，由试点用户小范围使用进一步验证系统功能和数据准确性，并提出优化建议。

五、运营情况

自2020年9月上线以来，平台已经成为公司组合、固收、权益和专户等团队所有投资经理日常必备工具，涉及近10余个业务场景，随着前端功能的不断开发实现，以及业务场景的增加，逐步达成覆盖投资经理日常事务性工作的目标，有效节约了投资经理的宝贵时间和精力。

六、项目成效

1、提供全方位数据支撑

通过平台可以让投资经理方便简洁地获取到管理组合所需要了解的资产配置、行业配置、信用分布、净值走势、最新收益、持仓明细、投资监督要求和运营相关信息等等全方位的数据，在对组合有一个整体把握的同时根据每个组合的具体情况执行差异化的投资决策，提升投资管理能力，稳定投资业绩。

2、有效促进投研融合

通过构建平台可视化的展示出研究员和权益投资经理投研联动实际效果。从研究员和投资经理的不同视角，对研究员推荐股票的有效性和收益率，以及投资经理的采纳率和个股买卖实际收益，进行精细化的场景分析，促进研究向投资的有效转化，更好地使研究服务于实际投资业务。

3、实现数据移动化应用

借助平台的移动端功能，投资部门领导可以随时随地的了解到每位投资经理的最新收益走势、资产配置决议执行情况和重点组合的净值走势等等，为公司投资部门领导层提供实时监控的移动经营驾驶舱，辅助领导层及时进行经营决策。

4、全面提升场外业务运作效率

平台对公司的场外业务进行了数字化重构。以打新业务为例，平台对打新业务的备案、询价、申购和缴款等环节重新进行了梳理和全流程的数字化改造，利用投资数据平台为业务提供有效数据支撑，实现了多组合备案材料的一键上传，确保了询价和申购数据的准确性，在大幅提升工作效率的同时有效降低操作风险。

七、经验总结

以推动数据用例落地为重点，提升在底层数据整合、业务运营分析、IT科技三方面的能力，通过技术架构、数据、业务一体化，将全链路数据与业务链接在一起，帮助公司更合理、高效、智能化地调配内外部资源，才能更敏捷地推进落地工作，当业务需求变化时，系统可以快速做出行动，真正做到决策即运营，为公司业务提供有效技术支撑。